大陆期货:11月10日商品期货早评

广西糖网9日讯 今天下午仍以小幅震荡收盘。各主产区现货报价基本维持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:

柳州:中间商报价5230元/吨,报价不变,成交清淡;站台报价5250-5270元/吨,报价不变,成交一般。

南宁:中间商暂无报价;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5190元/吨;海南船板一级糖报价5250元/吨;贵港仓库二级糖报价5260元/吨;厂内车板一级糖报价5240-5260元/吨,二级糖报价5200元/吨,报价不变,成交清淡。

湛江:制糖集团暂无报价,中间商广东糖报价5180-5220元/吨,加工糖新糖报价5600元/吨,陈糖5300元/吨,报价不变,成交一般。

云南:昆明中间商一级糖报价4960-4970元/吨,报价不变,成交一般。

乌鲁木齐:优级新糖报价5200-5250元/吨,陈糖报价5180-5190元/吨,报价不变,成交一般。

棉花:

11月10日,今日郑棉振荡上涨,多数合约收复上周跌幅。主力CF605平开后持仓量持续下降,价格缓慢上涨以小阳线收报于均线附近,延续了近日盘整格局。市场上某大型纺织企业公布皮棉采购价格的消息,得到了棉市多方的关注,单从纺企报价来看略低于市场价格,但究其对棉价的实际影响,有待观察后市成交情况。

国内市场

【央行、口行拟发起100亿美元中非基金】央行和中国进出口银行近日将宣布发起成立中非基金,首期规模100亿美元,其中央行通过外管局出资80亿美元,进出口银行出资20亿美元,双方分别占股份80%、20%。这是央行发起成立的第三只对外投资基金。

【中国央行行长周小川在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》辅导读本上撰文。周小川:将在区间调控基础上加大定向调控力度,增强宏观经济政策的针对性、准确性和前瞻性。将完善以财政政策、货币政策为主,产业政策、区间政策、投资政策、消费政策、价格政策协调配合的政策体系。让市场在人民币利率形成和变动中发挥决定性作用,进一步增加人民币汇率弹性。选择和培育中央银行政策利率体系,完善货币政策传导机制。将完善中央银行沟通机制,引导市场预期,提高货币政策有效性。】

【新三板挂牌公司超4000家】11月9日,全国股转公司挂牌公司达4000家,总股本2191.82亿股。挂牌公司股票成交78723.22万元。此前新三板挂牌公司家数已超过沪深交易所上市公司家数总和。

【清理配资后私募恢复交易 使用券商PB系统成趋势】在伞形信托被基本清理完毕同时,部分单一结构化信托产品已经恢复交易,但由于外接系统被清,私募需要人工报单,还有私募索性清掉其结构化产品。券商主经纪商(PB)系统已经基本能满足私募交易需求,未来私募更多会使用券商PB系统。

【贾康:决不贸然启动财政货币双松搭配】中国财政部财科所原所长贾康表示,目前要以积极财政政策与稳健货币政策来作“一松一紧”的搭配,总体上适应新常态的调控需要。只要经济运行不出现可能穿破底线的重大特征变化,对此决不轻易改变。

【10月十大城市土地成交明显回调】易居房地产研究院数据显示,10月,包括北京、上海、广州、深圳等在内的十大典型城市土地成交建筑面积1443.4万平方米,环比下跌39.9%,同比下跌5%。土地出让金收入731亿元,环比下跌29.1%,同比上涨24%,较上月明显回调。

【券商外部接入或迎监管重塑 征求意见拟建“黑名单”制度】随着二级市场的逐步回暖,证券公司的外部接入信息系统的重启预期亦逐渐升温;在此前场外配资活动的清理下,该项业务的增量被一度叫停,而并不涉及配资的量化投资、对冲等策略交易也因此受到限制。

【国泰君安副总裁蒋忆明:两融杠杆正在进入“警戒区”】两融余额快速增长,一方面表明投资者对资本市场的信心得到很大程度恢复,对股指企稳回升起到积极作用;但另一方面,融资余额短期快速扩张将给市场和投资者带来一定风险,两融杠杆正在进入“警戒区”。

【部分明年预算内投资提前启动】从国家发改委获悉,一批明年的中央预算内投资工作已经提前启动,包括一带一路、长江经济带、京津冀一体化三大战略,新型城镇化和“十三五”规划重大项目等。此外,还有15个督导组将奔赴地方,督导预算内投资计划等促投资稳增长政策措施落实。

【新浪:监管层突击检查嘉实、长盛等四家知名公募】新浪财经获悉,今天监管层突击检查了嘉实基金、长盛基金,所有投研电脑被带走。除此之外,还有两家被查,均是京沪知名公募。今天广东证监局到北京几家基金公司突击检查,要求上交手机、电脑,并且提供微信、邮件、QQ等个人账号密码。

海外市场

【美联储Rosengren:包括12月份在内,未来所有FOMC会议都有行动可能。如果我们看到经济持续好转,就将加息。在首次加息之后,应循序渐进地加息。美联储达到或正迅速接近充分就业。10月份的就业报告传达了“非常好的消息”。有理由相信通胀率将会回升至2%。美国国内需求依旧强劲,预计经济增长将高于预期。零利率持续太久的话,会引发过度的冒险行为。应该关注商业房地产价格上涨。有理由质疑当前的宽松政策是否仍然必要。】

【葡萄牙股市重挫,国债收益率升至四个月高点】周一葡萄牙股市重挫4.1%;10年期债券收益率跃升17个基点至2.85%,盘中一度触及7月13日最高点2.91%。此前该国几个左翼政党达成协议要另外组建政府,准备在本周的一项投票中把现任中右翼政府赶下台。葡萄牙总理Pedro PassosCoelho承认,他所在的党可能被迫成为反对党。

【G20敲定最终方案 终结银行“大到不能倒”现象】由G20在金融危机后成立的金融稳定委员会(FSB),公布了应对被视为“大到不能倒”的银行的计划。到2019年,最具系统重要性的30家银行必须拥有相当于至少16%风险加权资产的总损失吸收能力(TLAC),到2022年升到18%。按18%的指标计算,众银行的资金缺口在4570亿欧元到1.1万亿欧元之间。

【路透援引四名欧洲央行管委会成员称,欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识;部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。】

金融期货

【期指多方逢高减持迹象明显】周一沪深300股指期货延续第四个交易日上涨,四份合约持仓量合计增加507手至44406手。沪深300指数全天上涨1.24%,主力合约IF1511较前一日收盘价上涨0.60%。期货涨幅弱于现货,日K线上影线更长,流露出谨慎心态。数据显示,前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单31361手、卖单34129手。主力净空持仓量2768手,较前一交易日增加202手。在下月合约IF1512上,多空主力基本对等增仓。净空持仓量的增加主要由于空方在IF1511上有所增仓,同时多方主力有逢高减持迹象。在主力合约上,前20多方合计减持买单75手,前20空方合计增持卖单154手。其中,前20多方中,有10家席位进行了减仓,前20空方中,仅7家席位减仓。具体席位而言,财富期货席位减持买单215手,是所有已公布数据的席位中唯一持仓量单日变动超过200手的席位,同样反映了多方头寸高位离场的迹象。期现价差上,IF1511周一收盘贴水64.96点,较前一交易日的40.37点有所扩大。同时,周一日内分钟数据的期现价差贴水60.81点也较前一日扩大7.02点。期现价差贴水扩大,同样佐证了主力多空席位上多方减持,空方增持的现象。笔者推测,技术上,沪深300现货指数连续上涨后已回到8月初水平。随着套牢盘的解套,该位置将面临集中抛售压力。这可能是期货市场多方逢高减持的原因之一。市场风格方面,标的为以大盘为主的上证50股指期货与沪深300股指期货,存在多方逢高减持动作。前20多方席位在IH1511上合计减持买单107手。其中,财富期货、银河期货席位分别减持买单196手、111手。前20空方席位在IH1511上合计为增持。标的更多为中小盘为主的中证500期货表现相对好于IF和IH,虽然前20多方也减仓,但减仓幅度小于空方。因此,笔者预计后市A股市场整体风格方面仍将回归中小盘。近期光大期货席位对次日市场节奏把握较好,最近连续5个交易日净持仓量变动4次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位净空持仓量由前一日的482手扩大至744手,显示其对周二市场表现持谨慎态度。

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